深圳证券交易所

合约标的

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金（证券代码：159901）

合约类型

认购期权和认沽期权

合约单位

10000份

合约到期月份

当月、下月及随后两个季月

行权价格

9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）

行权价格间距

3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为

0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50

元至100元（含）为2.5元，超过100元的为5元

行权方式

到期日行权（欧式）

交割方式

实物交割（本所业务规则另有规定的除外）

到期日

到期月份的第四个星期三（遇法定节假日、本所休市日顺延）

行权日

同到期日，行权指令提交时间为9:15-11:30、13:00-15:30

交收日

行权日次一交易日

交易时间

上午9:15-9:25（开盘集合竞价时间）、9:30-11:30

下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）

买卖类型

买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及本所业务规则规定的其他买卖类型

最小报价单位

0.0001元

申报单位

1张或其整数倍

涨跌停价格计算公式

合约涨跌停价格＝合约前结算价格±最大涨跌幅

认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min[（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10%｝

认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10%

认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min[（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%｝

认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10%

开仓保证金最低标准

认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位

认沽期权义务仓开仓保证金＝min[合约前结算价max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位

维持保证金最低标准

认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位

认沽期权义务仓维持保证金＝min[合约结算价max（12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位